アルゴリズム取引が引き起こす、激しい値動き

相場を見ていてときどき、「どうしてこんなに乱高下したの?」と驚くことはありませんか?

最近では、米ドル円が1$=100円を突破した瞬間の値動きが、そうでした。
深夜に100円を突破するや、朝方には101円台半ばです。

また、株式市場の話ではありますが、2011年には、ニューヨークダウが一時1000ドル近い下げを演じたものの、あっという間にその多くを戻して引けたこともありました。

これらの原因が、自動売買=アルゴリズム取引なのです。
実は、私たちが普段取り組んでいる自動売買も、アルゴリズム取引の一種なのですが、こういった乱高下は、機関投資家やファンドなどのアルゴリズム取引が原因とされています。

彼らは金融のプロですから、考えうる全ての可能性を想定し、とてつもなく複雑な理論でアルゴリズム取引の仕組みを作っています。まばたきする間に行われた取引結果までもあっという間に検証して、次の瞬間の取引材料としてしまいます。

しかし、こんなアルゴリズムにも弱点があります。

例えば、あるとき、事件であれ、誤発注であれ、想定外の出来事が起きたとします。
すると、いくつかのアルゴリズムが異常を察知し、大きな取引を始めます。それが他のアルゴリズムを刺激し…さらに他のアルゴリズムを…。これを繰り返して暴落や暴騰が起き、ストップロスも道ずれにして、非常に大きな値動きを演じてしまうのです。
誤発注の場合であれば、同じアルゴリズムの影響で、数分後には元通りになっていたりもします。

私たち、個人投資家レベルでの自動売買も、想定外の状況まで考えて作られたプログラムではありません。
そんな時は、思わぬ損失が発生するかもしれません。あきらめろというのは酷かもしれませんが、機械が判断することですから、ある程度仕方がないと割り切るしかない部分です。

それよりも、不測の事態で損失が発生しても大丈夫なくらい、普段から利益をあげられるプログラムを見つけ出す方が賢明ですよ。





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