アルゴリズム取引が引き起こす、激しい値動き

相場を見ていてときどき、「どうしてこんなに乱高下したの?」と驚くことはありませんか?

最近では、米ドル円が1$=100円を突破した瞬間の値動きが、そうでした。
深夜に100円を突破するや、朝方には101円台半ばです。

また、株式市場の話ではありますが、2011年には、ニューヨークダウが一時1000ドル近い下げを演じたものの、あっという間にその多くを戻して引けたこともありました。

これらの原因が、自動売買=アルゴリズム取引なのです。
実は、私たちが普段取り組んでいる自動売買も、アルゴリズム取引の一種なのですが、こういった乱高下は、機関投資家やファンドなどのアルゴリズム取引が原因とされています。

彼らは金融のプロですから、考えうる全ての可能性を想定し、とてつもなく複雑な理論でアルゴリズム取引の仕組みを作っています。まばたきする間に行われた取引結果までもあっという間に検証して、次の瞬間の取引材料としてしまいます。

しかし、こんなアルゴリズムにも弱点があります。

例えば、あるとき、事件であれ、誤発注であれ、想定外の出来事が起きたとします。
すると、いくつかのアルゴリズムが異常を察知し、大きな取引を始めます。それが他のアルゴリズムを刺激し…さらに他のアルゴリズムを…。これを繰り返して暴落や暴騰が起き、ストップロスも道ずれにして、非常に大きな値動きを演じてしまうのです。
誤発注の場合であれば、同じアルゴリズムの影響で、数分後には元通りになっていたりもします。

私たち、個人投資家レベルでの自動売買も、想定外の状況まで考えて作られたプログラムではありません。
そんな時は、思わぬ損失が発生するかもしれません。あきらめろというのは酷かもしれませんが、機械が判断することですから、ある程度仕方がないと割り切るしかない部分です。

それよりも、不測の事態で損失が発生しても大丈夫なくらい、普段から利益をあげられるプログラムを見つけ出す方が賢明ですよ。

アルゴリズムトレードとは自動売買の延長線上

先ほどアルゴリズムトレードは、イコール自動売買という話をしましたが、自動売買の進化系といってもおかしくないものとなっております。アルゴリズムトレードの基本となるのは、分析することが根底になることを理解しましょう。

基本的にこのようなトレードはコンピューターが全て分析を行い、今までの相場や状況といったものを判断して、一番効率的なタイミングで売買を行うような仕組みになっております。そのためコンピューターが最適だと判断した時にトレードを行えるので、利益が出やすくなっております。

これらコンピューターの分析は、何も全てコンピューターが行なってくれるものではありません。プログラム自体はもちろん人間が作成をしなければなりませんし、それらのプログラムというものも常に変化してきております。少し前までは最新のプログラムでも、常に変化が起こる為替の前ではすぐに最新のものではなくなってしまうのです。

アルゴリズムトレードは常に成長をしている

アルゴリズムトレードにおけるプログラムは常に更新をされております。これはすなわち、AIが進化しているということもでき、これらのアップデートというのはAIが成長していると言えます。これらの強みというのは、過去の相場の分析について言うと、人の手だと過去の為替相場を引っ張り出して比較をしなければなりませんが、AIに任せてしまえば、比較など一瞬にして終わらせてしまいます。

またトレードの回数についても眼を見張ることができます。通常人間がトレードを行うと、デバイスの関係上リアルタイムにトレードが反映されなかったり、一度トレードを行ってから次のトレードに要する時間が少しかかってきます。

しかし、アルゴリズムトレードについてその心配がほとんどないのです。なぜならこのトレード方法では、人間では行うことができないスピードで注文から決済まで処理を行えるのです。その結果、人間では1回の取引処理しかできないことを、アルゴリズムトレードでは数十、数百と処理を行えるのです。これだけでも人間とシステムが行うとでは、効率が全然違って来るのがわかると思います。

アルゴリズムトレードについてまとめ

いかがでしたでしょうか?色々とアルゴリズムトレードについてお話をさせていただきましたが、人間では処理しきれないようなデータ分析であったりとか注文決済というのをやってのけるのです。

その結果、為替相場における大きな変動の要因、つまりはレートの急上昇であったり急暴落であったりが発生するのです。普段FXをする場合は、アルゴリズムトレードのためにこのような変動が起きることを頭の中に入れながらトレードするべきでしょう。

今後FXトレードの業界では、このようなトレード方法が主体とるなる未来が来る可能性もあります。そのため為替相場に関わる人は、このような流れやニュースには常にアンテナを張りながら今後トレード生活を行なっていきましょう。





>> 人気ランキングを全部見る

タイプ別・自動売買ツール

自動売買ツールを使いこなせ!

FX自動売買体験談

FX業者一覧