売買戦略(ストラテジー)を評価する方法

FXトレードに参加すると、結果として儲かるのか儲からないのか、と言うことばかりに目がいってしまいがちで、どうしても主観的になってしまいます。

そう、競馬などのギャンブル好きの人がそうであるように、主観的になってしまうと一度の取引で大きな利益が出ると儲かった気分になってしまうのです。

毎週、毎週、数万円という金額がハズレ馬券に化けていってしまうにもかかわらず、2ヶ月に1回くらい「10万円儲けた!」と言って喜んでいる人がいますよね。

FXトレードで同じような轍を踏まないために、売買戦略を選ぶ場合は以下のような客観的なデータからストラテジーの期待できる成果を探っていきます。

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勝率
ぢ傘徇─淵廛蹈侫ットレシオ、勝ちトレードの平均利益÷負けトレードの平均損失)
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最大ドローダウン(資産が目減りしたときの資産額を直前の資産から引き、何%の資産が減ったかを算出するのがドローダウン。最大ドローダウンは、そのパーセンテージが最大のもの)

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どれだけのトレードをそのストラテジーがこなしたのかを示す数です。トレード回数が少なすぎる場合、そのストラテジーの信頼性は低いといえます。少なくとも100回以上のシステムに限り、これから以下に紹介する要素に一定の信頼性があります。またトレード回数と同じ性質のものに、トレード期間があります。そのストラテジーが運用された期間が長いほど信頼性は高くなります。少なくとも半年程度は実績がほしいところです。

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利益と損失の差額のことです。これまでに生み出した利益と損失を相殺した上で、いくらの利益(損失)なのかを表したものです。プロフィットファクターの要素の1つでもあります。

勝率
利益確定で終えることのできたトレードの確率を表します。利益確定したものを勝ち、損切りしたものを負けとして計算し、その数が半々なら50%です。ただし、勝率は高ければ高いほどよいという原則が当てはまるのは、その他の要素(損益率)が同じである場合のみです。損小利大(負けるときは早く損切り、勝つときは大きく利益を取る)が実現していれば、勝率は何%であっても理論的には利益を出すことができます。反面、勝率が高くても損失を出しているシステムもあるため注意が必要です。基本的に勝率は50%を上回っているほうがよいですが、あまり大幅に上回っているもの(80%など)は鵜呑みにしないほうが賢明です。どのようなシステムも基本的にトレード回数が増えるに従って限りなく50%に近づいていきます。

ぢ傘徇─淵廛蹈侫ットレシオ、勝ちトレードの平均利益÷負けトレードの平均損失)
損益率はプロフィットレシオとも呼ばれ、勝ちトレードの平均利益と負けトレードの平均損失の差を示します。下記のプロフィットファクターを混同しがちですが、まったく別のものなので注意しましょう。損益率は、損小利大を実現させることで上がります。反対に損益率が低いということは、勝率が高くてもそれを相殺していることを表します(負けるときに大負けしている)。そのため損益率を評価する際は必ず勝率とセットに考えましょう。

ゥ廛蹈侫ットファクター(総利益÷総損益)
プロフィットファクター(PF)は、システムの成績をもっとも端的に表す指標といってよいでしょう。上記のように利益を損失で割って計算するので、「儲かりもしないが損もしないシステム」は「プロフィットファクター(PF)1」となります。

つまりプロフィットファクターは、負けが続いていて青くなっていても一度の取引で大きな利益を出せば、数値は大きくなります。勝率や損益率と違い、結果を総合的に表しているからです。

とはいっても、プロフィットファクターがよければ、もれなくそのシステムが優秀だといえない点も注意が必要です。なぜならその数字が「まぐれ」である可能性もあるからです。特に、プロフィットファクターが高すぎる場合は「総トレード数」が少なくないかをチェックしましょう。プロフィットファクターが高い場合は3以上、中には10を越えるストラテジーも中にはあります。が、このようなシステムもトレード数が増えると限りなく1に近づいていきます。プロフィットファクターは、「適正値」として3以上はほとんどありえないと考えましょう。落としどころとして1.5前後を狙っていくのがオススメです。

最大ドローダウン
最大ドローダウンは、そのシステムの一時的な損失(下落率)を%もしくは金額で示したものです。資産100万円で運用されていて、それが80万円まで下落し、その後110万円となった場合は最大ドローダウン20%となります。このことから分かるように、最大ドローダウンはリスクの大きさを表しています。最大ドローダウン50%を超えるシステムは、その損失額までは許容して運用することが求められるので実用的ではありません。システムの停止タイミングも最大ドローダウンが目安とされることが多くなっています。

ダウンロードサイト、ベクターなどにはエクセルと組み合わせることで損益計算ができる「FX損益計算表」などのフリーソフトも公開されているので、そのようなツールを上手に活用しながら売買戦略を評価し続けていくことが効率的なFXトレードにつながる道だとも言えます。るでしょう。





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