自動売買で大損した!?

FX取引の自動売買は、ご存知のようにパソコンの前にいなくても、あらかじめ設定されたストラテジー(売買戦略や投資ルールと呼ばれるもの)に従って、取引プラットフォームが自動で売買を進めていってくれるものです。

仕事に出かけていても寝ていても、ほぼ24時間稼働し続ける為替市場をしっかりと監視し、指定しておいた取引タイミングにしっかりと売買をしてくれる、優秀な部下を味方につけたようなものです。

しかし、この自動売買で大損をしたと、怒り心頭でインターネットの掲示板やブログなどで書き込む方がたまにおられます。あらかじめ決めておいた売買ルールに取り引きが実行されなかったり、いつの間にかマージンコールがかかってしまったりと、トレーダー自身の判断で自動売買を停止しなければもっと損をしたという話も聞かれることでしょう。

自動売買においては淡々と感情を排し、システマチックに決められたルールに従って売買をするのですから、大損ということはありえないだろうと考えている方も多いことでしょう。しかしながら、自動売買を利用したことで儲けも出せず、損をするということは少なからずあるのは事実でもあります。

自動売買だって完璧ではない

自動売買とはいえ、損失を出す場合もあります。それはストラテジーに完璧なものなど存在しないからです。為替相場は各国の政情や経済状況、市場における需要、その日のニュースのほかに、取り引きを実際にしているトレーダーたちの心理状況にも影響されます。値動きは非常に複雑で、人の心のように周囲に影響されるわけです。そんな為替レートですから、近未来であってさえも誰にも予想はつかないのです。ですから、完璧なストラテジーをプログラムすることは不可能です。

そのため、自動売買を使ったからといって必ずしも大儲けができるわけではありません。そのかわり、通常においては大きな損をする確率も非常に低くなります。

FX自動売買には損切りなどの設定も可能ですし、できる限り自分でも値動きを監視したり、経済ニュースなどをよく読んで、ここはというときにご自身の判断で動くという、リスクヘッジを同時にすれば、大損ということは確率的に低くなることでしょう。数種類のストラテジーを組み合わせることでも大損をするような可能性は低くなりますので、よく勉強をして、リスクヘッジを心がけましょう。

自動売買で大損を出す典型的なパターンとは?

大損を出す典型的なパターンは大きく分けて3つです。 1つ目のパターンは、1つのシステムに多額の資産を賭けることです。「このシステムは優秀に違いない!」という気持ちが強いあまり、ポートフォリオの50%以上の資産をその1つだけのシステムに賭けるケースがありますが、絶対に避けましょう。

利益を生むシステムを見分けるのは、本来とても難しいもの。 だからこそ、いくつかのシステムに分散投資し、トータルで利益を狙っていく意識が大切になってきます。 当然、大当たりしたときの利益は1つのシステムへの集中投資と比較すると少なくなりがちですが、確実に利益を積み上げていくことをまず優先しましょう。

2つ目のパターンは、優秀ではないのに優秀なシステムだと勘違いして使い続けることです。自動売買のストラテジーを販売するサイトでは、これみよがしにバックテストの結果を強調しています。しかし、これらの数字にはカラクリが仕込まれていることがあり、それを鵜呑みにして大金を投資するというのが、大損してしまう典型的なパターンとなっています。

このような売り文句に騙されないためには、バックテストの回数(母数)を確認するとよいでしょう。カーブフィッティングされた見かけ上の損益成績を作り上げるには、バックテストの回数が少ないほうが都合がよいのです。

一方、システムを選ぶ投資家の賢い選択としては、これを逆手に取って、過去のバックテストのトレード回数がなるべく多いものを選ぶことです。 また、極端に高い勝率もカーブフィッティングの恐れがあるので注意しましょう。 具体的には、80%以上の高い勝率はカーブフィッティングの疑いがあります。

本来、普通のやり方では勝率は50%のはず。 もし実際のトレードにおいて確実に勝率51%することができれば、長期的に見ると莫大な利益を生むことができます。 51%の勝率のシステムを何度も繰り返せばよいからです。

損小利大などの考え方もあり、勝率が高いほどよいと単純に割り切ることはできませんが、いずれにせよ勝率を上げることは大変なことです。 この勝率があまりにも高すぎる場合、その信憑性を疑ってかかりましょう。

3つ目のパターンは、ほったらかしにしてしまうことです。 自動売買について「ほったらかしで利益が出る」のがメリットだと勘違いしている方も多くいますが、そのようなことはありません。 むしろ、トレードそのものをコンピュータに任せる一方、よいシステムを採用し悪いシステムを外す検証作業にはある程度の時間は使いましょう。

システムトレードで大損をしないためのポイントはある?

システムトレードで大損する3つの典型的なパターンに共通していることは、「楽をして一気に儲けようとしている」ことです。 自動売買は非常に有力な戦略で、正しく運用すれば大きな利益を生む可能性を秘めていますが、その運用に際しては計画性が必要です。

1つのポイントは、年利で何%の利益を狙うのかをあらかじめ決めておくことです。 これにより、無謀なシステムを選択することがなくなります。たとえば、年利何%の利益を狙うのかが決まっていない場合、たくさん儲けたいという心理になり、ハイリスクなシステムを採用しがちです。

一方、「年利30%を目標とする」とあらかじめ決定していた場合、バックテストの結果と比較するとかなり低いハードルであることがわかります(それでいて、毎年30%なら複利効果で増えていくためかなり優秀)。

目標を設定することで、無理なシステムの選択をしなくてもその達成が可能であることが「見える化」されるのです。このように、システムトレードで大損しないためには、目標を設定し、ローリスクなシステムから選択していくことがポイントです。





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