最大ドローダウンの範囲内で任せてみよう

現在話題のFX自動システムトレードですが、なぜこのようなものが作られたのでしょうか?相場を常に見るのが面倒だから、自分のかわりにとりくんでくれる相場ロボットのようなものが欲しかったからでしょうか?

もちろん、24時間開かれる為替相場を常に見る必要がないことも大きなメリットですが、自動システムトレードの最大の長所はそこにあるわけではありません。

たとえば、FXをここ10年ほど取り組んでこられた方ならわかっていると思いますが、2005年ごろまでは、FXはほぼ単純に外貨を買う、という方法で儲かった時期がありました。最近と違い、円安が基本トレンドだった期間です。このころは、外貨高と同時にスワップポイントも得ることできたのですから、FXというのは実に単純でもうかる相場だったのです。

ところがその夢を打ち砕いたのが例のリーマンショックです。ここから大きくトレンドが変わり、FXは円高ないし持ちあいになり、単純に外貨を買えばいいというものではなくなりました。こうなると、なかなか自己判断では儲かりません。むしろテクニカル指標だけに依拠したトレードの方がトータルとしてもうかる場合が多くなりました。それを徹底させ完全自動化させたのが自動システムトレードなのです。

もっとも、どんな自動システムでも常時勝てるわけではありません。システムを選ぶということは検証段階から程度の負けを織り込んでいるはずなのです。ですから、たとえ、ひやひやする場面にぶつかったとしても、せめて過去にあった最大ドローダウンの範囲内なら、そのままシステムに任せるべきなのです。

そして、いくつかのシステムを組み合わせ、ポートフォリオのようにして相互に補完する関係をつくれば、一つのシステムが想定外に損失を出しても、全体が大きく傷つくことはないわけです。悪かったその一つシステムについては改めて検証し直し、入れ替えるなり改善するなりします。

そうやって二重三重の防御壁を作りながら、長期にトータルとして利益を上げるというのが自動システムトレードの考え方です。それでもこれ以上、ひやひやする場面を見たくない、という方なら、もはやポジションを減らしていくしかないでしょう。





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