不調に陥ったストラテジーの取扱い方

自動システムトレードを開始して、これは多くの人が経験することだと思いますが、思いがけないほど採用したシステムが損失をもたらす場合があります。下手をすると、大きな損失を連続して生んで、こんなはずではなかったと落胆することもあります。これをどのようにとらえ、対処したらいいのでしょうか?

一つには、たまたま不調なことが重なったという場合です。どんなシステムでもある程度負けがこんだり、比較的大きな損失を生んだりすることは、過去の検証段階でわかっているはずです。そして、その損失があるからこそ、勝ちトレードと利益の積み重ねもあるのであって、勝ちトレードだけほしがることはできません。システムトレードはあくまでトータルで勝負するものですから。

ですから、たとえ負けがつづいていても、ある程度は我慢しなければなりません。このようなことは、頭での理解と、感情とを冷静に区別することですから、実際にはなかなか難しいことでしょうが、それができなければシステムトレーダーには到底なれない、と思ってください。この点、自己裁量トレードで大きな挫折を経てきた人ほど、耐えやすいのかもしれませんね。

もう一つは、システム自体が相場に合わなくなったという、根本的な欠陥が生じた場合があります。もちろん、変化したのはシステムではなくて相場の動きの方であって、一つのシステムはある特徴を持った相場に対応させたものだから、相場に根本的な変化が起これば合わなくなるのは当然のことです。

それを疑った時は、まず最近の相場つきとシステムを比べ、そのシステムをはずすか、改善すべきかなどを判断します。たとえば大きなトレンドの相場に強い、順張り型システムの場合、相場がレンジ相場に入ったらパフォーマンスが悪くなるのは当然のことですから、さっさとレンジ相場に対応したシステムにきり換えてしまうか、あるいは順張り基本でも逆張り的要素を加味させて対応するか、などを考えます。

ところで、一時的不調と、相場の根本的変化との区別はどうしたらいいのでしょうか?これはもちろん、なかなか難しいのですが、基本的には初期に想定された損失の範囲内なら、一時的不調と判断し、その範囲を明らかに超えたときは、相場の根本的変化と判断すべきだと思います。

そのために、事前にどれぐらいでそのシステムを落とすのかの基準値を決めておく必要があるでしょう。





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