取引停止にする基準を考えておく

FXでも、定評ある自動システムトレードなら、テクニカル指標に基づいてプログラムし、バックテストも十分なされているし、ストップロスも入れているから、大きなドローダウンはないだろう、などと高をくくっていると、意外に負けつづきでショックを受けることがあります。

そうです。相場というのは、必ずしも過去と同じ動きをしないから相場なのであって、過去の最大値を超えて、とんでもない数値にまで行ってしまうことが時々あるのです。2008年のリーマンショック、2010年のギリシャショックなどはそのいい例です。

特にテクニカル限界値からの反転を期待する逆張り系システムだと、きっちり取引停止の基準を考えておかないと、何度も何度も負けが連続し、自己資金をかなり失うようなことにもなります。

逆に、順張りシステムだと、持ち合いのつづく波風の立たない平穏な相場でかえって負け続きということがあります。いくらストップロスまで組み込んだ自動システムトレードといっても、何連敗もし、大切な資金を大幅に失ってしまっては、取り返すのもなかなか難しくなります。

そこで、ドローダウンや連敗についても、取引停止の基準を事前に考えておくことをお勧めします。たとえば、バックテストでの最大ドローダウン値を越えたら停止、5連敗したら停止などです。

そして、いざそのような自体になったら、とりあえずそのシステムは使わずに、他の特徴が異なるシステムに取りかえたほうがいいでしょう。

自動システムトレードで安定した収益をあげているかたは、総じて特徴の異なる複数のシステムを同時に動かす、ポートフォリオを作っていることが多いようです。過去において優秀な成績だったからとか、これは自信ある自作のシステムだからとかの理由で一つのシステムを過信せず、いくらでも入れ替え可能な、柔軟なポートフォリオ的手法をお勧めします。





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